通過建立BEKK-MGARCH模型對石油與煤炭價(jià)格之間的關(guān)系做了深入的研究，結(jié)果揭示了石油價(jià)格與煤炭價(jià)格之間除了正相關(guān)關(guān)系外，還存在顯著的雙向非對稱價(jià)格溢出效應(yīng)。當(dāng)石油價(jià)格上升時(shí)，會對煤炭市場形成沖擊，刺激煤炭價(jià)格上升；同樣煤炭價(jià)格的上升在短期對石油價(jià)格也有些許沖擊，從長期看，影響不大。